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5 réponses à “Les modèles financiers entre Charybde et Scylla”
Bonjour,
Effectivement,
Utilisée une distribution normale sert seulement d’outil pour approximer au maximum le prix d’une option.
Il ne s’agit pas de certitude mais juste d’approximation.
Si quelqu’un apporte un meilleur outil approximatif, il serait utile de le présenter.
pierre
Mandelbrot a apporté une meilleure théorie avec les fractales. le problème c’est que ça conduit à une modélisation complexe; tellement plus complexe à mettre en oeuvre que tout le monde préfère Black and Scholes, simple…. mais non exact pour les évènements « rares » et extrêmes du marché.
[…] le prix d’une option. J’ai déjà évoqué cette formule et ses problèmes dans Les modèles financiers entre Charybde et Scylla. Je rappelle brièvement que la formule est très inexacte : il lui manque une variable qui […]
[…] pour calculer le prix d’une option. J’ai déjà évoqué cette formule et ses problèmes dans Les modèles financiers entre Charybde et Scylla. Je rappelle brièvement que la formule est très inexacte : il lui manque une variable qui […]
tout modèle ne représente une valeur qu’ en ce qu’ il permet de s’ expliquer un phénomène réel en le simplifiant il est clair que le modèle ne peut êre tenu pour responsable de la mauvaise utilisation qui en est faite black csholès donne une appréciation d’ une valeur probable à comparer déjà aux valeurs de marché pour prendre sa décision d’ achat ou de vente ce faisant on sait déjà que si les biais de la période ne sont pas importants on peut espérer avoir pris une bonne décision
il faut garder à l’ esprit que ceci n’ est que probabilité et que sa part d’ analyse personnelle de ce qui est trop complexe à modéliser ,reste déterminante afin d’ éviter les erreurs vous êtes dans un avion dans les nuages , vous disposez d’ un compas d’ un indicateur de virage , d’ un taux de descente ou montée , ceci ne vous dit pas si vous êtes sur le dos , c’ est sensation de douleur due à la ceinture qui vous le fait . plus grave l’ altimètre dépendant de votre analyse des données de pression à lui communiquer , l’ erreur peut même vous tuer malgré son excellent fonctionnement