La sous-discipline des \u201csyst\u00e8mes humains complexes\u201d n’existe que depuis une vingtaine d\u2019ann\u00e9es. Elle est apparue \u00e0 la confluence d\u2019un certain nombre de techniques et de pr\u00e9occupations n\u00e9es une dizaine d\u2019ann\u00e9es auparavant : l\u2019int\u00e9r\u00eat pour les ph\u00e9nom\u00e8nes non\u2013lin\u00e9aires (en gros, ceux o\u00f9 une petite cause peut avoir un grand effet ou, inversement, une grande cause peut avoir un petit effet), la d\u00e9couverte par Mandelbrot des structures fractales, pr\u00e9sentant la m\u00eame complexit\u00e9 quelque soit l\u2019\u00e9chelle \u00e0 laquelle on les examine et enfin, l\u2019apparition des langages de programmation \u00ab orient\u00e9s\u2013objets \u00bb permettant de simuler ais\u00e9ment des syst\u00e8mes o\u00f9 interagissent un grand nombre d\u2019agents dont le comportement individuel a \u00e9t\u00e9 programm\u00e9 et dont l\u2019effet collectif r\u00e9sultant de ces interactions est alors examin\u00e9 comme un produit en sortie.<\/p>\n
Je me souviens, \u00e0 la fin des ann\u00e9es quatre\u2013vingts, des premiers films d\u2019animation exp\u00e9rimentaux montrant les effets d\u2019ensemble r\u00e9sulatnt de l\u2019interaction d\u2019un tr\u00e8s grand nombre d\u2019\u00e9l\u00e9ments, un banc de poissons, par exemple : l\u2019interaction de chaque poisson avec chaque autre au niveau de l\u2019
\n\u00ab objet poisson \u00bb avait \u00e9t\u00e9 programm\u00e9e, mais le comportement du banc dans son ensemble n\u2019avait pas lui \u00e9t\u00e9 programm\u00e9 : il \u00e9mergeait collectivement des interactions entre individus. Dans le contexte de l\u2019informatique telle qu\u2019elle existait jusqu\u2019alors, il \u00e9tait malais\u00e9 de se convaincre que l\u2019effet d\u2019ensemble n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 programm\u00e9 en tant que tel. <\/p>\n
Demain, je m\u2019adresserai \u00e0 deux groupes \u00e0 UCLA. Aux doctorants, j\u2019expliquerai ma simulation de la bourse de New York (\u00e0 l\u2019\u00e9poque qui pr\u00e9c\u00e9dait son automatisation r\u00e9cente) et il est pr\u00e9vu que je leur fasse une d\u00e9monstration du logiciel et en explique la programmation (1).<\/p>\n
Aux \u00e9tudiants de premi\u00e8re ann\u00e9e, je parlerai de ce qui me semble \u00eatre mes contributions originales \u00e0 la sous\u2013discipline : premi\u00e8rement, ma r\u00e9flexion sur ce que pense la particule de ce qui se passe dans le champ, autrement dit, les raisons que nous attribuons \u00e0 nos actes individuels dans nos comportements collectifs, par opposition aux causes globales qu\u2019un physicien pourrait d\u00e9couvrir et consid\u00e9rer comme d\u00e9terminant ces comportements collectifs (2) ; deuxi\u00e8mement, les cas o\u00f9 les repr\u00e9sentations des acteurs quant \u00e0 ce qui se passe en r\u00e9alit\u00e9 sont fausses, ma simulation du New York Stock Exchange <\/em>appartient \u00e0 cette famille : le r\u00e9sultat obtenu en sortie n\u2019est pas du tout ce que les participants imaginent. C\u2019est en r\u00e9alit\u00e9 le fait que tous se leurrent en permanence quant \u00e0 leur capacit\u00e9 de comprendre ce qui s\u2019y passe qui donne au march\u00e9 son semblant de structure. Leurs choix s\u2019av\u00e8rent en effet faux en moyenne une fois sur deux, assurant par l\u00e0 une certaine stabilit\u00e9 au march\u00e9, stabilit\u00e9 qui dispara\u00eetrait si une proportion significative d\u2019acteurs parvenaient \u00e0 deviner correctement son \u00e9volution future (3).<\/p>\n (1) R\u00e9dig\u00e9 en C# 2.0 pour ceux que ce genre de d\u00e9tails techniques int\u00e9resse. <\/p>\n