Ce qui deviendrait le trading à haute fréquence est né en parallèle au début des années 1990 en tant que trading algorithmique en divers hauts-lieux des marchés financiers, dont en particulier, Paris.
Trader (profil recherche) à la Banque de l’Union européenne (elle absorbera le groupe CIC), je mets au point mon logiciel à partir de février 1990. Je définis des stratégies de vente et d’achat automatique sur le marché à terme des obligations, des devises et des matières premières. Ces stratégies émergent d’une optimisation sur des « séries chronologiques » (de longues suites de prix de marché) à partir d’une philosophie. La présence d’un attracteur pour le prix [« ATTRAC » sur le formulaire ci-dessous] est l’une de ces philosophies ; une transposition aux vendeurs / acheteurs du modèle proies / prédateurs de Lotka-Volterra [« ITER »] en est une autre.
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