Ce texte est un « article presslib’ » (*)
Je vous ai déjà fait part de mon intérêt pour l’anomalie et même si je n’en avais pas parlé, vous l’auriez deviné.
Je conserve ainsi sur mon bureau une petite boîte à anomalies. Pour le moment elle en contient trois.
La première, c’est le parlementaire américain Alan Grayson, qui demande le 5 mai à Mme Elizabeth Coleman, Inspecteur Général de la Federal Reserve, la banque centrale américaine, qui a reçu la somme dépassant le trillion de dollars (en français : billion) ajouté au bilan de la Fed depuis septembre 2008 ? Et la dame lui répond qu’elle ne sait pas et que son service n’a pas examiné cet aspect particulier de la question.
La deuxième anomalie dans ma petite boîte, c’est Mr. Joseph Facciponti, Assistant du Procureur Général américain qui déclare au tribunal le 4 juillet (fête nationale US) à propos de l’arrestation de Sergey Aleynikov, le voleur de programme de trading, que « La banque (Goldman Sachs) a mentionné la possibilité qu’il existe un danger que quelqu’un qui sache utiliser ce programme puisse l’utiliser pour manipuler les marchés de manière malhonnête », suggérant que son emploi habituel consiste à manipuler les marchés honnêtement.
La troisième anomalie nous vient de Larry Levin, un trader vedette sur les marchés à terme américains (on le voit souvent sur CNBC), à propos de la séance d’hier 8 juillet. Dans sa « Nightly Newsletter & Trading Signals », qu’il envoie à qui cela intéresse, il rapporte que la cote du contrat à terme, future, S&P500, un indice boursier, s’était effritée en séance, tombant progressivement de 888 à 875, quand quelque chose se passa soudain … Je lui laisse la plume : « … cela devint fou. Paul passa un ordre de 400 contrats [soit un notionnel de 100 millions de dollars], et un autre, et un autre… et encore un autre. Le dernier ordre ne trouva pas preneur. Qu’est-ce qui s’était passé ? Les courtiers à la corbeille avaient leur version des faits : quelle que soit l’identité de cet acheteur, rien ne l’arrêterait […] … quelqu’un était prêt à acheter pour près de 500 millions de dollars de contrats S&P à terme ». Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que quelqu’un quelque part a à sa disposition des sommes colossales destinées à lancer sur les marchés boursiers des signes d’optimisme forcé.
Ah ! Je vois la question qui vous démange : « Et s’il s’agissait avec ces trois anomalies d’un mystère semblable à celui de la Sainte-Trinité ? »
Question intéressante mais dont je vous laisse l’entière responsabilité. C’est après tout vous qui la posez !
(*) Un « article presslib’ » est libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Paul Jorion est un « journaliste presslib’ » qui vit exclusivement de ses droits d’auteurs et de vos contributions. Il pourra continuer d’écrire comme il le fait aujourd’hui tant que vous l’y aiderez. Votre soutien peut s’exprimer ici.
110 réponses à “Dans ma petite boîte à anomalies”
Oh….!
Vous n’avez pas à prendre ma parole pour du cash!
Moins de 1 mn après voir écrit mon commentaire sur Goldman Sach, voici que je tombe sur cette video, où à toute fin pratique, le gouverement américain lui-même vient le confirmer (j’imagine pour appuyer ce blog – le timing est prodigieux 🙂 )
July 9, 2009
Paul Craig Roberts, former US assistant secretary of Treasuy:
Animateur (Max Keiser):
Est-ce que le secretaire du trésor américain travaille pour la population américaine ou pour le système banquaire américain?
Paul Craig Roberts:
Il travaille pour Goldman Sachs
http://www.youtube.com/watch?v=yp6QUeVuX6s
Aller directement à la minute 2:50 si vous êtes pressés
PRODIGIEUX.
C’est tellement évident qu’on peut le dire ouvertement sur les chaînes télé sans problème!
Quand est-ce que le peuple américain aura son 1789?
Aux fidèles et aux Passants du blog de Paul Jorion :
Plus le temps ni le moment pour perdre une seconde, alors que des bandes armées (traders et informaticiens) détenant la quasi totalté des pouvoirs à l’achelle planétaire, se déchaînent contre les prétentions des défenseurs de l’intérêt collectif.
Oui,en effet,des nuages ô combien sombres s’accumulent….au point de devenir brutalement visibles (Asperatus des météorologues) et de faire pâlir le soleil qui s’éclipsera le 22 juillet prochain (l’éclipse la plus « grande » du 21e siécle paraît-il ).
Pas le moment donc de lâcher la proie pour l’ombre .
les choses se corsent…
Aleynikov, habile en pirouettes, serait un vil espion des européens :
http://nymag.com/daily/intel/2009/07/sergey_aleynikov_should_have_s.html
Si on considérait tout simplement que GS est maintenant la banque officieuse du gouvernement US et que ledit gouvernement n’a apparemment qu’une solution en poche pour lutter contre la crise, restaurer à tout prix cette fameuse confiance perdue par le consommateur lambda , cela expliquerait ceci sans avoir besoin de parler de complot. La mission de GS: tenter d’orienter les cours de la bourse afin de donner l’illusion d’une activité frénétique et redresser les cours un peu trop bas en fin de séance. Ses munitions: les sommes mystérieusement introuvables que recherche Alain Grayson (de toutes façons, ce ne sont que des écritures électroniques sans valeur réelle pour l’instant) Le moyen: les programmes informatiques capables de noyer sous une masse d’ordres toute tentative d’orientation à la baisse de la part de traders incroyants en la reprise (de mauvais patriotes, quoi). On expliquerait ainsi l’arrestation immédiate d’Alieynikov (coupable en réalité d’entrave à l’action du gouvernement) et surtout, ce qui me trouble le plus, l’absence de réaction des concurrents immédiat de GS (on est encore dans une économie de libre-concurrence et si une manipulation encoure le soupçon d’être malhonnête les premiers spoliés devraient être les premiers accusateurs)
Bien sûr, on peut se demander pourquoi faire compliqué alors qu’il suffirait de nationaliser directement GS pour la mettre à la disposition de la Maison-Blanche, mais officiellement les USA ne sont pas encore socialistes et il n’y a pas encore de Gosplan. De toutes façons, les actions des différents gouvernements devenant de plus en plus virtuelles (à la différence de la crise de plus en plus réelle), n’hésitons plus à faire n’importe quoi…
En ce qui concerne l’informaticien russe, ça commence à ressembler à une histoire de James Bond. On prétend (à vérifier) qu’il aurait balancé son code sur Internet sous format ASCII avant de se faire arrêter. Le code serait donc dans la nature. Cela dit, si j’ai bien compris, avec le programme mais sans le hardware, on ne va pas loin. Or le hardware dont l’architecture est basée sur une puce Intel dernier cri, coûte quand même la bagatelle de quelques centaines de millions de dollars. Cela dit, Aleynikov n’était pas tout seul à travailler sur ce type de trading qu’on appelle high frequency trading. Il paraît même que c’est très à la mode. C’est un peu le dernier truc en vogue. Lire là-dessus le commentaire d’un quant, Richard Bookstaber, auteur d’un bon livre sur le monde de la finance que par hasard, j’ai lu récemment: « A Demon of our own Design ».
http://rick.bookstaber.com/2009/04/arms-race-in-high-frequency-trading.html
Aux sceptiques :
le lien sur le brevet du logiciel de Sergei Aleynikov ,pour lequel il etait payé 400 000 $ /an :
http://www.dailykos.com/storyonly/2009/7/7/750786/-Incredibly-Shrinking-Liquidity-as-Goldman-Flushed-Quant-Trading
Pour tous ,Une initiative citoyenne qui peut faire ecole :
mercredi, juillet 08, 2009
Grande première mondiale pour le Web et la démocratie participative
À quoi ça sert Facebook ? Je crois que sur Internet, tout le monde s’est posé cette question à un moment ou à un autre. Moi-même, en 2007, j’ai écrit l’un de mes premiers billets sur le phénomène Facebook en concluant par ces mots :
je suis présent sur Facebook « juste pour savoir de quoi je cause quand j’en cause, et j’avoue ne pas encore y avoir trouvé « mon » intérêt ».
Et puis le mois dernier il s’est passé une chose : une déclaration de Berlusconi, le 13 juin, qui invitait expressément les entrepreneurs italiens à boycotter les journaux qui critiquaient son gouvernement, sa personne, sa politique, et à ne plus y investir en publicité (en sachant que les principaux journaux et médias qui ne le font pas sont les siens…).
Une déclaration qui a fait réagir, entre autres, un consultant en communication de Milan, Geronimo Emili, qui a décidé dans la foulée de lancer un groupe sur Facebook pour proposer aux gens de se cotiser et d’acheter une pleine page de publicité sur Repubblica, journal symbole de la lutte contre Berlusconi et cible directe de ses attaques : « Repubblica a planifié une action subversive contre moi ! »
Donc en trois semaines à peine, la proposition a abouti et aujourd’hui – le jour de l’ouverture du G8 en Italie ! -, le journal « La Reppublica » publie NOTRE ANNONCE !……..
http://adscriptum.blogspot.com/2009/07/grande-premiere-mondiale-pour-le-web-et.html
Et a ceux qui ne voient pas de hasards :
Washington et Séoul victimes de « cyber-attaques »
Une nouvelle vaques de cyber-attaques a visé des sites institutionnels sud-coréens. Les services secrets y ont vu la main des Nord-Coréens ou de leurs sympathisants. Les Etats-Unis ont également été la cible d’attaques de ce genre.
« La troisième vague était plus puissante que nous ne l’avions prévu, affectant des sites qui avaient été déjà touchés au début de la semaine », a déclaré à l’AFP un responsable de AhnLab, une société spécialisée dans la mise au point de logiciels antivirus.
La banque Kookmin, la plus importante du pays, a indiqué que son site avait été bloqué et qu’elle tentait de rétablir les services en ligne. Les sites du Parlement, des ministères de la Défense, des Affaires étrangères et celui des services secrets étaient également ralentis ou accessibles par intermittence.
Plusieurs sites officiels « sensibles » américains et sud-coréens ont été visés ces derniers jours par des cyber-attaques. Aux Etats-Unis, une dizaine de sites, dont celui de la Maison Blanche et du Pentagone, ont été visés ce week-end, pendant la fête nationale américaine, avaient révélé mercredi des experts en sécurité informatique.
Ce type d’attaque consiste à paralyser un site en saturant les connexions à partir d’ordinateurs infectés de programmes malveillants.
L’armée sud-coréenne a annoncé qu’elle allait, comme son allié américain, se doter d’un commandement militaire chargé de réagir aux agressions informatiques.
Selon des députés sud-coréens, les services secrets sud-coréens (NIS) ont imputé, mercredi devant le parlement, ces attaques à la Corée du Nord ou à des groupes de sympathisants. Les tensions entre les deux Corées sont particulièrement aiguës depuis que le régime nord-coréen a mené son deuxième essai nucléaire, le 25 mai.
Selon le NIS, 12.000 ordinateurs de particuliers en Corée du Sud et 8.000 à l’étranger ont été ainsi utilisés pour lancer les attaques.
09 juillet 2009 15:17
http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=20090709151719050172019048000_brf028.xml&associate=phf0915
J’ai comme l’impression qu’il faudra bientôt appeler ce blog « Les belles histoires de l’oncle Paul » :-))
La boîte à anomalies ou la boîte à malices….?
PJ aime soulever les lièvres. Il y a qq mois il avait soulevé la question de qui détenait les CDO qu’il faudrait bientôt rembourser et faisait le pari qu’au jour de l’échéance on verrai bien qui boirait le bouillon.
On a rien vu dans les délai annoncés par PJ (ni même dans la quinzaine prévue pour le paiement).
En revanche quelques semaines plus tard, AIG qui garantissait pas mal de chose à fait la culbute.
Nous avons appris quelques mois plus tard que les ricains avaient tant bien que mal essayer d’être corrects en affaire et de respecter leurs engagements, au profit bien sûr des financiers américains en premier lieu mais aussi et pour
énormément d’argent en faveur des banques européennes.
Gageons que nous sommes dans un shéma de la même eau mais convenons cependant qu’elle devient de plus en plus saumâtre.
Avez-vous déjà entendu parler du logiciel PROMIS ?
Et de Indira Singh et du très étrange logiciel Ptech dont elle a croisé le chemin ?
J’aime ces phrases débiles autour des statistiques :
« les chiffres hebdomadaires de l’emploi aux Etats-Unis, publiés en début d’après-midi et qui sont ressortis meilleurs que prévu, ont soutenu le marché et lui ont permis d’accélerer brièvement la cadence. Le nombre de nouveaux chômeurs inscrits sur la semaine du 4 juillet a chuté de 8,4%, avec 565.000 nouvelles inscriptions, alors que les analystes en prévoyaient 603.000 »
C’est vrai que 565.000 nouveaux chômeurs est une bonne nouvelle !
Lagarde parle bien de croissance négative….
Lagarde, je ne comprends même pas qu’elle soit restée en place au moment du remaniement ministériel… Si il y en avait bien une à éjecter en premier, c’est elle !
Ancienne patronne du plmus gros cabinet d’affaires de Chicago.
Avocat comme Sarko.
C’est pas du complot, disons complicité..
Complicité c’est sûr puisque de toute façon Sarko ne prend au gouvernement que ses amis
Il pique aussi des avocats d’affaires socialistes (lol) comme DSK..
Devedjian est aussi avocat d’aff.
C’est bien 500000 chômeurs en + par semaine chaque semaine depuis des mois? Donc 2 mio de + par mois? Ou bien y’a quelque chose d’autre à prendre en compte? Parce que là ça me paraît énorme, ça signifie 10 mio de chômeurs de plus depuis le début de l’année et 20 ou 30 mio en fin d’année à ce rythme (ce qui amènerait le taux de chômage facilement dans les 15% non?). Quelque chose m’échappe…
@ DB,
Inutile en effet de se réjouir mais cela fait partie de la doxa du moment. On verra bien les chiffres de septembre-octobre…
@ Moi
1/2 million environ par mois.
C’est toujours bon de lire des gens qui vous pousse à la mesure à ne pas trop appeler un chat un chat, ni chaud, ni froid, il est vrai que ce sont de belles œuvres à voir et à sentir. Faut-il d’abord être froid ou bouillant sur la crise qui en touche beaucoup ? Puissions nous être davantage froid ou bouillant ! Oui ils me donnent envie d’avoir encore le vomis.
Quand bien même la crise serait finie et la reprise reviendrait au rythme ou vont les choses les gens seraient de nouveau contraints et forcés par reproduire les mêmes schémas de conduite, d’expression, et de penser d’hier si
ça se trouve contrairement à tant d’idées reçues nous nous ne valons guère mieux que toutes les générations humaines qui nous ont précédés. Le G8 a beau être unanime sur la nécessité de mettre en œuvre des plans de
relance la confiance des gens ne reviendra pas de si tôt. C’est en fait du grand n’importe quoi chacun pour soi…
Si je devais illustrer cette sinistre période pour beaucoup de familles ne sachant plus comment faire ce serait malheureusement avec ce bien triste morceau de Vangelis.
une 4eme anomalie … pour se détendre un peu.
http://www.dailymotion.com/relevance/search/plainte+d%27actionnaire/video/x9t2ab_dur-dur-detre-actionnaire_fun
@Paul Jorion
Au delà de cette histoire édifiante, il me semble que le « High frequency trading » devrait être INTERDIT au même titre que les diverses formes de spéculation par pari sur l’évolution de telle ou telle valeur, qu’en pensez-vous?
C’est là qu’une taxe très faible sur chaque transaction (genre Tobin) prend tout son intérêt pour calmer un peu ces petits malins manipulateurs de microsecondes…
@Moi
Le taux est mensuel, mais le chomage aux USA est vraiment de 16,5%.
Ceux qui connaissent bien les Etats Unis savent aussi qu’il y a une population active illegale de 11millions.
J’aimerais savoir combien ont perdu leur emploi, ils travaillent pour la plupart dans de petites entreprises ici a New York.
Les grincements de dents vont probablement se faire entendre bientot si les Americains continuent a etre sans boulot, une bonne crise, c’est de l’engrais pour le racisme et le nationalisme.
J’ai une question. Pourquoi la FEd se serait emparée du logiciel de Goldman sachs sachant que La FED est Goldman sachs. Je veux dire que de toutes les façons la réserve fédéral est sous le contrôle des banques privés.
-Moi je me dis que les milliard manquant sont la pour préparer la faillite D’AIG (aujourd’hui il a été très clairement dit que AIG risque de voire ses fonds propres réduit à 0 dollar à cause de CDS )
-Hier, les manipulations n’ont pas que eu lieu que sur le SP500. Il y a une entité « non identifiée » qui à acheté pour des dizaines de milliards de bonds du trésor ( 10 ans et 30 ans ) même si l’opération s’est avérée inutile puisque après avoir perdu 5% hier le rendement du bond du trésor 10 ans gagne 3.3% aujourd’hui.
-Le logiciel de trading Goldman sach je le vois bien se faire voler par la Chine car si wall street peut faire joujou autant il faut savoir que c’est grâce à l’arrivée de capitaux frais en provenance de Chine principalement pour compenser la balance des paiement . ( c’est moins vrai maintenant puisque la Chine se détourne des actifs américains, d’ailleurs n’observe-t-on une baisse des volumes ? ).
Voila mon interprétation personnelle, je suis d’accord sur les anomalies mais j’ai un scénario différent sur les connections logiques.
Nous avons juste maintenant la confirmation de ce que l’on pressentait depuis quelques temps : les marchés sont complètement manipulés à la hausse afin de tenir le choc… et nous savons maintenant comment ils font…
Merci à Sergey Aleynikov de nous l’avoir fait découvrir même s’il lui en coûtera peut être…
Pour les lecteurs de la chronique agora et je pense qu’il y en a pas mal sur ce blog, la manipulation n’est pas une surprise…
Voir le billet ci joint :
http://www.la-chronique-agora.com/articles/20090709-1959.html
D’ailleurs en parlant de la FED elle a du soucis à se faire car hier le trésor a procédé à une adjudication de 19 milliards sur le 10 ans pendant que le FED rachetait massivement les bonds du trésor long terme ( du 10 ans au 30 ans ). Le bonds du trésor 10 ans avait alors accusé un repli de 5% à 3.29 . La FED se félicitait de l’opération. Mais ce soir toute l’opération qui a couté plus de 50 milliards vient de tomber à l’eau en effet le 10 ans gagne 4% et le 30 ans à gagné au delà que sa perte de la veille.
C’est un véritable désastre pour la FED, il a fallu une journée pour que son action massive d’hier soit totalement invalidée.
Et si on audité la FED comme le demande Ron Paul ?
http://www.msnbc.msn.com/id/31784137/ns/business-us_business/
la pierre d’achoppement de tout le système est la monnaie , Paul l’a bien compris, et en l’occurrence le dollar…
Comme dit le LEAP dans ses bulletins d’information, la chute de celui ci sera pour les USA ce qu’a été la chute du mur pour l’URSS
Stiglitz ne dit pas autre chose :
http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz114/French
Mais non vous n’avez rien compris !
Ce génial logiciel sert uniquement à gérer des centaines de milliers d’opérations pas à les gé(NE)rer.
Non vero, ma bene trovato.
Et pour ceux que le contexte ou la longueur du témoignage précédent rebute, un petit rappel historique du logiciel Promis
http://www.wired.com/wired/archive/1.01/inslaw_pr.html
Un extrait, qui explique bien ce dont est capable ce type de logiciel
« But the real power of PROMIS, according to Hamilton, is that with a staggering 570,000 lines of computer code, PROMIS can integrate innumerable databases without requiring any reprogramming. In essence, PROMIS can turn blind data into information. And anyone in government will tell you that information, when wielded with finesse, begets power. Converted to use by intelligence agencies, as has been alleged in interviews by ex-CIA and Israeli Mossad agents, PROMIS can be a powerful tracking device capable of monitoring intelligence operations, agents and targets, instead of legal cases. »
Donc, un espèce de super logiciel de supervision, capable d’exploiter n’importe quel type de données.
Il peut probablement aussi monitorer des mouvements financiers.
Et selon le témoignage d’Indira Singh (qui est plus récent que cet article qui rappellent des faits des années 80), le logiciel qu’elle a croisé est capable aussi d’intervenir à distance.
Bon, je suis dans la supputation, hein …, j’explore juste une possibilité.